PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMIX с NLSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEMIX с NLSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX).

NEMIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 7 окт. 2008 г.. NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NEMIX и NLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMIX и NLSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.94%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-17.32%41.62%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		-3.63%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%15.27%17.11%-6.92%13.39%

Доходность по периодам

С начала года, NEMIX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у NLSIX с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции NEMIX превзошли акции NLSIX по среднегодовой доходности: 7.16% против 6.37% соответственно.

NEMIX

1 день
-0.82%
1 месяц
-10.77%
С начала года
0.94%
6 месяцев
4.39%
1 год
32.20%
3 года*
16.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
7.16%

NLSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-3.20%
1 год
3.47%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.72%
10 лет*
6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Neuberger Berman Long Short Fund

Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с VYMNEMIX с NGUAXNEMIX с NMANXNEMIX с LCSMXNEMIX с EMPTXNEMIX с NBGIXNEMIX с NBGNX
Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с SPYNLSIX с PCRIXNLSIX с QQQI

Сравнение комиссий NEMIX и NLSIX

NEMIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии NLSIX в 1.28%.

NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

NEMIX vs. NLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMIX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMIXNLSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.57

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

0.87

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.12

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

0.63

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

2.31

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMIX vs. NLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMIX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа NLSIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMIX и NLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMIXNLSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.57

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.72

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.88

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.91

-0.54

Корреляция

Корреляция между NEMIX и NLSIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMIX и NLSIX

Дивидендная доходность NEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности NLSIX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок NEMIX и NLSIX

Максимальная просадка NEMIX за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMIX и NLSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEMIXNLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-14.75%

-26.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-4.39%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-10.79%

-27.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-14.75%

-26.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-4.39%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-2.03%

-12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.19%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMIX и NLSIX

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что NEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEMIXNLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

1.89%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

3.40%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

6.34%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

6.63%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

7.29%

+9.43%