PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMIX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEMIX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

NEMIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 7 окт. 2008 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NEMIX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMIX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		2.91%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-17.32%41.62%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, NEMIX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции NEMIX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 7.37% против 9.39% соответственно.

NEMIX

1 день
1.94%
1 месяц
-8.15%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.36%
1 год
33.97%
3 года*
16.84%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.37%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с VYMNEMIX с NGUAXNEMIX с LCSMXNEMIX с NMANXNEMIX с EMPTXNEMIX с NBGIXNEMIX с NBGNX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий NEMIX и LZEMX

NEMIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

NEMIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMIXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.95

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

3.72

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.57

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.86

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

14.21

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMIX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMIX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMIX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMIXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.95

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.78

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между NEMIX и LZEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMIX и LZEMX

Дивидендная доходность NEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок NEMIX и LZEMX

Максимальная просадка NEMIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMIX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEMIXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-60.08%

+18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.42%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-30.55%

-8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-44.08%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-9.04%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-16.71%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.89%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMIX и LZEMX

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) имеют волатильность 6.32% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEMIXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

6.23%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

9.72%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

14.30%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

14.11%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

16.34%

+0.39%