PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMIX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEMIX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

NEMIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 7 окт. 2008 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NEMIX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMIX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		2.91%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-17.32%41.62%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, NEMIX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции NEMIX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 7.37% против 11.92% соответственно.

NEMIX

1 день
1.94%
1 месяц
-8.15%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.36%
1 год
33.97%
3 года*
16.84%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.37%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с VYMNEMIX с NGUAXNEMIX с LCSMXNEMIX с NMANXNEMIX с EMPTXNEMIX с NBGIXNEMIX с NBGNX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий NEMIX и GLLSX

И NEMIX, и GLLSX имеют комиссию равную 1.23%.

NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

NEMIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMIXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.70

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

3.29

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.64

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

15.21

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMIX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMIX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMIX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMIXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.70

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.73

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.69

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.57

-0.19

Корреляция

Корреляция между NEMIX и GLLSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMIX и GLLSX

Дивидендная доходность NEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок NEMIX и GLLSX

Максимальная просадка NEMIX за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMIX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEMIXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-32.59%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-14.39%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-30.02%

-8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-32.59%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-11.66%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-7.99%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.44%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMIX и GLLSX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) составляет 6.32%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что NEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEMIXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

11.43%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

15.86%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

19.71%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

17.27%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

17.37%

-0.64%