PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMIX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEMIX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

NEMIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 7 окт. 2008 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности NEMIX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMIX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		2.91%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-17.32%41.62%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEMIX показывает доходность 2.91%, а EITEX немного ниже – 2.90%. За последние 10 лет акции NEMIX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 7.37% против 6.66% соответственно.

NEMIX

1 день
1.94%
1 месяц
-8.15%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.36%
1 год
33.97%
3 года*
16.84%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.37%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с VYMNEMIX с NGUAXNEMIX с NMANXNEMIX с LCSMXNEMIX с EMPTXNEMIX с NBGIXNEMIX с NBGNX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с FSSGXEITEX с GLLSXEITEX с DEMIXEITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий NEMIX и EITEX

NEMIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

NEMIX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMIX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMIXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.31

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.92

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.81

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

10.67

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMIX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMIX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMIX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMIXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.31

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.54

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.52

-0.14

Корреляция

Корреляция между NEMIX и EITEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMIX и EITEX

Дивидендная доходность NEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок NEMIX и EITEX

Максимальная просадка NEMIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMIX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEMIXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-61.70%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-9.88%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-25.99%

-12.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-43.10%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-8.22%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-14.00%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.60%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMIX и EITEX

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что NEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEMIXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.94%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

8.93%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

12.36%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

12.08%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

13.69%

+3.04%