PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMIX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEMIX с EFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

NEMIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 7 окт. 2008 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NEMIX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMIX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.94%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-17.32%41.62%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-4.81%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, NEMIX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции NEMIX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 7.16% против 6.72% соответственно.

NEMIX

1 день
-0.82%
1 месяц
-10.77%
С начала года
0.94%
6 месяцев
4.39%
1 год
32.20%
3 года*
16.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
7.16%

EFEIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-1.64%
1 год
12.63%
3 года*
15.99%
5 лет*
9.66%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с VYMNEMIX с NGUAXNEMIX с NMANXNEMIX с LCSMXNEMIX с EMPTXNEMIX с NBGIXNEMIX с NBGNX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий NEMIX и EFEIX

NEMIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

NEMIX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMIX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMIXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.00

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.36

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.03

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

3.59

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMIX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMIX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMIX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMIXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.00

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.00

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.01

Корреляция

Корреляция между NEMIX и EFEIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMIX и EFEIX

Дивидендная доходность NEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности EFEIX в 11.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.96%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEMIX и EFEIX

Максимальная просадка NEMIX за все время составила -41.28%, примерно равная максимальной просадке EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMIX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEMIXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-40.50%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.62%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-20.83%

-17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-40.50%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-11.62%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-12.38%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.32%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMIX и EFEIX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) составляет 5.85%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что NEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEMIXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.28%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

8.74%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

12.26%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

9.69%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

10.93%

+5.79%