PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMIX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEMIX с CEMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX).

NEMIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 7 окт. 2008 г.. CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NEMIX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMIX и CEMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		2.91%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-17.32%41.62%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		7.09%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%29.82%

Доходность по периодам

С начала года, NEMIX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции NEMIX уступали акциям CEMFX по среднегодовой доходности: 7.37% против 9.60% соответственно.

NEMIX

1 день
1.94%
1 месяц
-8.15%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.36%
1 год
33.97%
3 года*
16.84%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.37%

CEMFX

1 день
0.29%
1 месяц
-10.12%
С начала года
7.09%
6 месяцев
11.76%
1 год
38.29%
3 года*
21.61%
5 лет*
10.53%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с VYMNEMIX с NGUAXNEMIX с LCSMXNEMIX с NMANXNEMIX с EMPTXNEMIX с NBGIXNEMIX с BADEX
Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с FTECCEMFX с KNGCEMFX с STAGCEMFX с ZEM.TOCEMFX с FHKCXCEMFX с GQGIXCEMFX с MIEIX

Сравнение комиссий NEMIX и CEMFX

NEMIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.

NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Доходность на риск

NEMIX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMIX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMIXCEMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.37

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.99

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.99

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

11.06

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMIX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMIX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMFX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMIX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMIXCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.75

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.65

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Корреляция

Корреляция между NEMIX и CEMFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMIX и CEMFX

Дивидендная доходность NEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CEMFX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		2.03%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%

Просадки

Сравнение просадок NEMIX и CEMFX

Максимальная просадка NEMIX за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMIX и CEMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEMIXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-39.30%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-12.41%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-28.13%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-39.30%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-12.16%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-9.69%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.35%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMIX и CEMFX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) составляет 6.32%, в то время как у Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что NEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEMIXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

6.93%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

12.36%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

16.39%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

14.09%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

14.92%

+1.81%