PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMIX с BADEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEMIX с BADEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).

NEMIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 7 окт. 2008 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NEMIX и BADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMIX и BADEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		2.91%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%2.25%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, NEMIX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у BADEX с доходностью 1.30%.

NEMIX

1 день
1.94%
1 месяц
-8.15%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.36%
1 год
33.97%
3 года*
16.84%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.37%

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с VYMNEMIX с NGUAXNEMIX с NMANXNEMIX с LCSMXNEMIX с EMPTXNEMIX с NBGIXNEMIX с NBGNX
Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с FSSGXBADEX с MEMQXBADEX с DESIXBADEX с SMQFXBADEX с WBELXBADEX с DRESXBADEX с PZVEX

Сравнение комиссий NEMIX и BADEX

NEMIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии BADEX в 1.06%.

NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Доходность на риск

NEMIX vs. BADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMIX c BADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMIXBADEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.23

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.63

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.41

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

5.60

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMIX vs. BADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMIX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BADEX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMIX и BADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMIXBADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.23

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.48

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.57

-0.20

Корреляция

Корреляция между NEMIX и BADEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMIX и BADEX

Дивидендная доходность NEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BADEX в 7.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEMIX и BADEX

Максимальная просадка NEMIX за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMIX и BADEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEMIXBADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-21.86%

-19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-8.89%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-21.86%

-16.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-7.45%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-5.77%

-8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.24%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMIX и BADEX

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что NEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEMIXBADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.22%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

7.29%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

10.29%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

9.99%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

10.19%

+6.54%