Сравнение NEMD с IMF
NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) and IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NEMD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Neuberger Berman, while IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. NEMD charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for IMF.
Доходность
Сравнение доходности NEMD и IMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMD показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у IMF с доходностью 14.07%.
NEMD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEMD и IMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 3.76% | 7.07% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 14.07% | 7.20% |
Correlation
The correlation between NEMD and IMF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMD vs. IMF — Ранг доходности на риск
NEMD
IMF
Сравнение NEMD c IMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEMD | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 0.33 | +1.81 |
Просадки
Сравнение просадок NEMD и IMF
Максимальная просадка NEMD за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки IMF в -15.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMD и IMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMD | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -15.10% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.83% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -8.41% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMD и IMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMD | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 10.45% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 12.48% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.51% | 12.48% | -5.97% |
Сравнение комиссий NEMD и IMF
NEMD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IMF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMD и IMF
Дивидендная доходность NEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности IMF в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.89% | 1.01% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.73% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
NEMD and IMF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for IMF.
NEMD has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.89% for IMF.
NEMD is categorized as Emerging Markets Bonds, while IMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Neuberger Berman and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for NEMD and 0.65% for IMF.
Подберите оптимальное распределение для NEMD и IMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор