Сравнение NEMD с EMHY
NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) and EMHY (iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. NEMD is actively managed, while EMHY is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NEMD charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for EMHY.
Доходность
Сравнение доходности NEMD и EMHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMD показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у EMHY с доходностью 3.27%.
NEMD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 3.22%
- С начала года
- 4.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение доходности по годам NEMD и EMHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.06% | 7.10% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 3.27% | 5.54% |
Correlation
The correlation between NEMD and EMHY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMD vs. EMHY — Ранг доходности на риск
NEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMHY
Сравнение NEMD c EMHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEMD | EMHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEMD и EMHY
Максимальная просадка NEMD за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMD и EMHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMD | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -30.11% | +25.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.57% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -4.86% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMD и EMHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMD | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 5.65% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 9.11% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 10.64% | -4.14% |
Сравнение комиссий NEMD и EMHY
NEMD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EMHY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMD и EMHY
Дивидендная доходность NEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности EMHY в 6.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.44% | 6.52% | 6.86% | 6.73% | 7.08% | 5.58% | 5.44% | 5.72% | 6.79% | 5.59% | 6.43% | 6.99% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 5.24% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEMD and EMHY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMHY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMHY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for NEMD.
EMHY has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 5.24% for NEMD.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and iShares. Their fees differ too: 0.60% for NEMD and 0.50% for EMHY.
Подберите оптимальное распределение для NEMD и EMHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор