Сравнение NELS с SCHX
NELS (Nelson Select ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. NELS is actively managed, while SCHX is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NELS charges 1.69%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.
Доходность
Сравнение доходности NELS и SCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NELS показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 8.26%.
NELS
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам NELS и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NELS Nelson Select ETF | 9.49% | 2.42% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 8.26% | 2.43% |
Correlation
The correlation between NELS and SCHX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NELS vs. SCHX — Ранг доходности на риск
NELS
SCHX
Сравнение NELS c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nelson Select ETF (NELS) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NELS | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.84 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок NELS и SCHX
Максимальная просадка NELS за все время составила -9.30%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELS и SCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NELS | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -34.33% | +25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.91% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -3.97% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NELS и SCHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NELS | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 12.29% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 17.16% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 18.16% | -3.36% |
Сравнение комиссий NELS и SCHX
NELS берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NELS и SCHX
NELS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELS Nelson Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.03% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, NELS and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.69% for NELS.
SCHX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for NELS.
They also come from different issuers: Nelson Capital Management and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.69% for NELS and 0.03% for SCHX.
Подберите оптимальное распределение для NELS и SCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор