Сравнение NELIX с JQC

С начала года, NELIX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у JQC с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции NELIX превзошли акции JQC по среднегодовой доходности: 9.35% против 6.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NELIX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии JQC в 4.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NELIX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа JQC равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NELIX и JQC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NELIX и JQC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность NELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности JQC в 13.32%

Максимальная просадка NELIX за все время составила -28.72%, что меньше максимальной просадки JQC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELIX и JQC.

Текущая волатильность для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) составляет 4.17%, в то время как у Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что NELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.