PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEIMX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEIMX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности NEIMX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEIMX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, NEIMX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции NEIMX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 9.24% против 11.08% соответственно.

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neiman Large Cap Value Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий NEIMX и YAFFX

NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии YAFFX в 1.25%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund

Доходность на риск

NEIMX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEIMX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEIMXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.58

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

0.76

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

0.65

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.55

2.29

+10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEIMX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEIMX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEIMX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEIMXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.58

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.42

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.68

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.59

-0.56

Корреляция

Корреляция между NEIMX и YAFFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEIMX и YAFFX

Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок NEIMX и YAFFX

Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEIMXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.94%

-43.80%

-49.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-17.08%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.94%

-21.31%

-71.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.94%

-30.62%

-62.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.08%

-7.31%

-82.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-6.24%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

4.85%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NEIMX и YAFFX

Текущая волатильность для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) составляет 4.05%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что NEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEIMXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

8.00%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

21.56%

-13.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

22.92%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

576.30%

17.86%

+558.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

407.62%

16.40%

+391.22%