Сравнение NEIMX с VEIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).
NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности NEIMX и VEIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEIMX и VEIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 1.48% | 17.14% | 14.80% | 7.66% | -0.16% | 25.41% | 2.97% | 25.21% | -5.75% | 17.60% |
Доходность по периодам
С начала года, NEIMX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у VEIPX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции NEIMX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 9.24% против 11.24% соответственно.
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
VEIPX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEIMX и VEIPX
NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.
Доходность на риск
NEIMX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск
NEIMX
VEIPX
Сравнение NEIMX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEIMX | VEIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.05 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.53 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.53 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 6.72 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEIMX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.05 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.77 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.69 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.64 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между NEIMX и VEIPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEIMX и VEIPX
Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VEIPX в 10.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 10.84% | 10.94% | 9.74% | 7.87% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.87% | 2.98% | 3.78% | 6.39% |
Просадки
Сравнение просадок NEIMX и VEIPX
Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и VEIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEIMX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.94% | -54.12% | -38.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -10.97% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -15.16% | -77.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.94% | -35.26% | -57.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.08% | -5.33% | -84.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -5.52% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.49% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEIMX и VEIPX
Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что NEIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEIMX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.68% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 7.86% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 15.05% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 576.30% | 13.92% | +562.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 407.62% | 16.30% | +391.32% |