PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEIMX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEIMX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности NEIMX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEIMX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, NEIMX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции NEIMX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 9.24% против 10.22% соответственно.

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neiman Large Cap Value Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий NEIMX и TILVX

NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

NEIMX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEIMX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEIMXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.01

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.46

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.30

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.55

6.11

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEIMX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEIMX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа TILVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEIMX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEIMXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.01

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.62

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.58

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.45

-0.42

Корреляция

Корреляция между NEIMX и TILVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEIMX и TILVX

Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок NEIMX и TILVX

Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEIMXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.94%

-60.05%

-32.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-11.79%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.94%

-19.00%

-73.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.94%

-40.15%

-52.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.08%

-4.83%

-85.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-8.32%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.51%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NEIMX и TILVX

Текущая волатильность для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) составляет 4.05%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что NEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEIMXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.38%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

8.32%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

15.76%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

576.30%

14.82%

+561.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

407.62%

17.65%

+389.97%