PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEIMX с PEIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEIMX с PEIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX).

NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности NEIMX и PEIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEIMX и PEIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		0.79%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, NEIMX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у PEIYX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции NEIMX уступали акциям PEIYX по среднегодовой доходности: 9.24% против 13.30% соответственно.

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%

PEIYX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.79%
6 месяцев
6.48%
1 год
18.65%
3 года*
17.79%
5 лет*
12.86%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neiman Large Cap Value Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX
Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ

Сравнение комиссий NEIMX и PEIYX

NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PEIYX в 0.65%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

NEIMX vs. PEIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEIMX c PEIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEIMXPEIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.20

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.70

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.67

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.55

7.44

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEIMX vs. PEIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEIMX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа PEIYX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEIMX и PEIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEIMXPEIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.20

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.89

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.78

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.52

-0.49

Корреляция

Корреляция между NEIMX и PEIYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEIMX и PEIYX

Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности PEIYX в 5.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.24%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%

Просадки

Сравнение просадок NEIMX и PEIYX

Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и PEIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEIMXPEIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.94%

-51.28%

-41.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-11.77%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.94%

-15.36%

-77.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.94%

-36.05%

-56.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.08%

-5.27%

-84.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-6.36%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.64%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NEIMX и PEIYX

Текущая волатильность для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) составляет 4.05%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что NEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEIMXPEIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.29%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

8.21%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

15.49%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

576.30%

14.54%

+561.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

407.62%

17.00%

+390.62%