Сравнение NEIMX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности NEIMX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEIMX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, NEIMX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции NEIMX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 9.24% против 4.46% соответственно.
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEIMX и HDCTX
NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
NEIMX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
NEIMX
HDCTX
Сравнение NEIMX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEIMX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.20 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.75 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.96 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 5.25 | +7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEIMX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.20 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.49 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.39 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.36 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между NEIMX и HDCTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEIMX и HDCTX
Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок NEIMX и HDCTX
Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEIMX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.94% | -59.05% | -33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -6.95% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -18.22% | -74.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.94% | -19.43% | -73.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.08% | -6.07% | -84.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -6.45% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.59% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEIMX и HDCTX
Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что NEIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEIMX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 2.15% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 6.30% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 11.06% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 576.30% | 10.49% | +565.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 407.62% | 11.44% | +396.18% |