Сравнение NEIMX с FDETX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX).
NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности NEIMX и FDETX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEIMX и FDETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | -1.95% | 27.60% | 27.07% | 24.20% | -8.00% | 25.32% | 9.12% | 31.39% | -9.09% | 16.45% |
Доходность по периодам
С начала года, NEIMX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у FDETX с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции NEIMX уступали акциям FDETX по среднегодовой доходности: 9.24% против 15.03% соответственно.
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
FDETX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEIMX и FDETX
NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FDETX в 0.56%.
Доходность на риск
NEIMX vs. FDETX — Ранг доходности на риск
NEIMX
FDETX
Сравнение NEIMX c FDETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEIMX | FDETX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.52 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.14 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.29 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 10.41 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEIMX | FDETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.52 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.85 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.80 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.63 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между NEIMX и FDETX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEIMX и FDETX
Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FDETX в 10.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | 10.55% | 10.34% | 8.95% | 4.39% | 5.66% | 5.63% | 4.47% | 7.46% | 15.81% | 5.34% | 2.92% | 5.97% |
Просадки
Сравнение просадок NEIMX и FDETX
Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки FDETX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и FDETX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEIMX | FDETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.94% | -66.86% | -26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -12.42% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -21.72% | -71.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.94% | -36.61% | -56.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.08% | -6.71% | -83.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -11.26% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.73% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEIMX и FDETX
Текущая волатильность для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) составляет 4.05%, в то время как у Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что NEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEIMX | FDETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.73% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 10.07% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 18.62% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 576.30% | 17.62% | +558.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 407.62% | 18.85% | +388.77% |