PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEHC с VXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEHC с VXF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Era Helium Inc (NEHC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).

VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NEHC и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Era Helium Inc (NEHC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEHC и VXF

2026 (YTD)20252024
NEHC
New Era Helium Inc		46.76%-51.17%-29.41%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		-0.59%11.40%-6.48%

Доходность по периодам

С начала года, NEHC показывает доходность 46.76%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -0.59%.

NEHC

1 день
5.91%
1 месяц
-2.27%
С начала года
46.76%
6 месяцев
128.72%
1 год
298.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXF

1 день
0.69%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
21.08%
3 года*
15.35%
5 лет*
4.13%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Era Helium Inc

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с NEHC:
NEHC с APLD
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с VEXMX

Доходность на риск

NEHC vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEHC
Ранг доходности на риск NEHC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEHC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEHC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEHC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEHC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEHC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEHC c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Era Helium Inc (NEHC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEHCVXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.92

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

1.42

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

1.48

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

6.06

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEHC vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEHC на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа VXF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEHC и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEHCVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.92

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.43

-0.63

Корреляция

Корреляция между NEHC и VXF составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEHC и VXF

NEHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEHC
New Era Helium Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.17%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок NEHC и VXF

Максимальная просадка NEHC за все время составила -96.13%, что больше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHC и VXF.

Загрузка...

Показатели просадок

NEHCVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.13%

-58.03%

-38.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.24%

-14.68%

-54.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.41%

-6.47%

-42.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.96%

-9.61%

-59.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.23%

3.59%

+37.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NEHC и VXF

New Era Helium Inc (NEHC) имеет более высокую волатильность в 33.64% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что NEHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEHCVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.64%

6.89%

+26.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

145.38%

13.50%

+131.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

205.35%

23.05%

+182.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

205.10%

22.35%

+182.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

205.10%

22.25%

+182.85%