PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEHC с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEHC с VXF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEHC (New Era Helium Inc) is a stock, while VXF (Vanguard Extended Market ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. Over the past year, NEHC returned 895.04% vs 30.22% for VXF. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEHC и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Era Helium Inc (NEHC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEHC показывает доходность 105.46%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью 15.07%.

NEHC

1 день
4.42%
1 месяц
41.31%
С начала года
105.46%
6 месяцев
36.05%
1 год
895.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXF

1 день
1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
15.07%
6 месяцев
13.20%
1 год
30.22%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.77%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEHC и VXF

2026 (YTD)20252024
NEHC
New Era Helium Inc		105.46%-51.17%-29.41%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		15.07%11.40%-6.48%

Correlation

The correlation between NEHC and VXF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Era Helium Inc

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с NEHC:
NEHC с APLDNEHC с CLMT
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

NEHC vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEHC
Ранг доходности на риск NEHC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEHC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEHC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEHC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEHC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEHC c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Era Helium Inc (NEHC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEHCVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.49
1.77

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
2.47

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.30

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.47

2.97

+11.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.30

10.54

+16.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEHC vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEHC на текущий момент составляет 4.49, что выше коэффициента Шарпа VXF равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEHC и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEHCVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49

1.77

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.46

-0.56

Просадки

Сравнение просадок NEHC и VXF

Максимальная просадка NEHC за все время составила -96.13%, что больше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHC и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEHCVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.13%

-58.03%

-38.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.50%

-10.21%

-52.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.18%

0.00%

-29.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.27%

-9.55%

-56.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.16%

2.87%

+30.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NEHC и VXF

New Era Helium Inc (NEHC) имеет более высокую волатильность в 33.83% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что NEHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEHCVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.83%

4.84%

+28.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.78%

12.48%

+93.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

201.57%

17.20%

+184.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

195.90%

22.33%

+173.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

195.90%

22.29%

+173.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEHC и VXF

NEHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEHC
New Era Helium Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.01%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

NEHC and VXF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEHC has higher volatility (33.83%) compared to VXF (4.84%). In terms of maximum drawdown, NEHC dropped -96.13% vs VXF's -58.03%.

NEHC currently has the higher Sharpe Ratio (4.49 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEHC и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор