Сравнение NEHC с CLMT
NEHC (New Era Helium Inc) and CLMT (Calumet Specialty Products Partners, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past year, NEHC returned 895.04% vs 182.77% for CLMT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEHC и CLMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEHC показывает доходность 105.46%, что значительно выше, чем у CLMT с доходностью 88.27%.
NEHC
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 41.31%
- С начала года
- 105.46%
- 6 месяцев
- 36.05%
- 1 год
- 895.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLMT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 88.27%
- 6 месяцев
- 92.34%
- 1 год
- 182.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEHC и CLMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NEHC New Era Helium Inc | 105.46% | -51.17% | -29.41% |
CLMT Calumet Specialty Products Partners, L.P. | 88.27% | -9.76% | 2.32% |
Correlation
The correlation between NEHC and CLMT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
NEHC:
$334.61M
CLMT:
$3.25B
NEHC:
-$1.08
CLMT:
-$2.17
NEHC:
144.20
CLMT:
0.78
NEHC:
$1.36M
CLMT:
$4.17B
NEHC:
-$326.46K
CLMT:
$239.60M
NEHC:
-$28.93M
CLMT:
$67.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEHC vs. CLMT — Ранг доходности на риск
NEHC
CLMT
Сравнение NEHC c CLMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Era Helium Inc (NEHC) и Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEHC | CLMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.59 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.47 | 8.06 | +6.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.30 | 28.21 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEHC | CLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49 | 4.20 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.85 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок NEHC и CLMT
Максимальная просадка NEHC за все время составила -96.13%, что больше максимальной просадки CLMT в -61.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHC и CLMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEHC | CLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.13% | -61.87% | -34.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.50% | -22.81% | -39.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.18% | 0.00% | -29.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.27% | -20.57% | -45.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.16% | 6.51% | +26.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHC и CLMT
New Era Helium Inc (NEHC) имеет более высокую волатильность в 33.83% по сравнению с Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что NEHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEHC | CLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.83% | 12.43% | +21.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.78% | 30.52% | +75.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.57% | 43.75% | +157.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.90% | 61.44% | +134.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.90% | 61.44% | +134.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHC и CLMT
Ни NEHC, ни CLMT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEHC и CLMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Era Helium Inc и Calumet Specialty Products Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEHC and CLMT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEHC has higher volatility (33.83%) compared to CLMT (12.43%). In terms of maximum drawdown, NEHC dropped -96.13% vs CLMT's -61.87%.
NEHC currently has the higher Sharpe Ratio (4.49 vs 4.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEHC и CLMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор