PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFSX с VNSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEFSX с VNSYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NEFSX (Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund) and VNSYX (Natixis Vaughan Nelson Select Fund) are both mutual funds - NEFSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis, while VNSYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Natixis. Over the past 10 years, NEFSX returned 15.07%/yr vs 13.89%/yr for VNSYX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NEFSX charges 1.14%/yr vs 0.85%/yr for VNSYX.

Доходность

Сравнение доходности NEFSX и VNSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Natixis Vaughan Nelson Select Fund (VNSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEFSX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у VNSYX с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции NEFSX превзошли акции VNSYX по среднегодовой доходности: 15.07% против 13.89% соответственно.

NEFSX

1 день
-1.36%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-4.50%
1 год
6.18%
3 года*
17.14%
5 лет*
9.94%
10 лет*
15.07%

VNSYX

1 день
-2.30%
1 месяц
-1.18%
С начала года
6.23%
6 месяцев
5.26%
1 год
16.71%
3 года*
12.55%
5 лет*
9.84%
10 лет*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEFSX и VNSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-3.30%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%
VNSYX
Natixis Vaughan Nelson Select Fund		6.23%13.11%10.69%22.23%-16.65%39.78%18.57%27.85%-4.74%23.83%

Correlation

The correlation between NEFSX and VNSYX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.90

The correlation between NEFSX and VNSYX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Natixis Vaughan Nelson Select Fund

Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с VUGNEFSX с ITANEFSX с AGTHXNEFSX с FXAIXNEFSX с SWPPX
Часто сравнивают с VNSYX:
VNSYX с GQETXVNSYX с ACUSXVNSYX с GAFYXVNSYX с NWAUXVNSYX с VSTSXVNSYX с ESGYXVNSYX с GATEX

Доходность на риск

NEFSX vs. VNSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VNSYX
Ранг доходности на риск VNSYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSYX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSYX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSYX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSYX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFSX c VNSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Natixis Vaughan Nelson Select Fund (VNSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEFSXVNSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.46

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.12

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.87

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

7.30

-4.85

NEFSX vs. VNSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFSX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VNSYX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFSX и VNSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEFSX и VNSYX

Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что больше максимальной просадки VNSYX в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и VNSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEFSXVNSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.83%

-33.15%

-22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.85%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-20.65%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-23.91%

-6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-33.15%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-3.47%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-4.15%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.80%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFSX и VNSYX

Текущая волатильность для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) составляет 4.42%, в то время как у Natixis Vaughan Nelson Select Fund (VNSYX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEFSXVNSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.60%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

11.82%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

15.16%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

17.83%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

18.12%

+1.56%

Сравнение комиссий NEFSX и VNSYX

NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VNSYX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFSX и VNSYX

Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности VNSYX в 8.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		9.62%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%
VNSYX
Natixis Vaughan Nelson Select Fund		8.78%9.33%0.00%0.14%1.18%36.73%7.14%8.46%10.64%8.55%1.89%2.26%

Часто задаваемые вопросы

NEFSX and VNSYX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNSYX has higher volatility (5.60%) compared to NEFSX (4.42%). In terms of maximum drawdown, NEFSX dropped -55.83% vs VNSYX's -33.15%.

VNSYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEFSX и VNSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор