PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNSYX с ACUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNSYX с ACUSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VNSYX (Natixis Vaughan Nelson Select Fund) and ACUSX (Advisors Capital US Dividend Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, VNSYX returned 9.84%/yr vs 6.79%/yr for ACUSX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VNSYX charges 0.85%/yr vs 1.95%/yr for ACUSX.

Доходность

Сравнение доходности VNSYX и ACUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select Fund (VNSYX) и Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNSYX показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у ACUSX с доходностью 5.65%.

VNSYX

1 день
-2.30%
1 месяц
-1.18%
С начала года
6.23%
6 месяцев
5.26%
1 год
16.71%
3 года*
12.55%
5 лет*
9.84%
10 лет*
13.89%

ACUSX

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.12%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.75%
1 год
15.57%
3 года*
14.78%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNSYX и ACUSX

2026 (YTD)20252024202320222021
VNSYX
Natixis Vaughan Nelson Select Fund		6.23%13.11%10.69%22.23%-16.65%30.45%
ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund		5.65%13.11%15.45%17.27%-21.05%15.90%

Correlation

The correlation between VNSYX and ACUSX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.80

The correlation between VNSYX and ACUSX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select Fund

Advisors Capital US Dividend Fund

Часто сравнивают с VNSYX:
VNSYX с GQETXVNSYX с GAFYXVNSYX с NWAUXVNSYX с VSTSXVNSYX с ESGYXVNSYX с GATEXVNSYX с VPMAX
Часто сравнивают с ACUSX:
ACUSX с WTRCXACUSX с OARDXACUSX с MITTXACUSX с BRGNXACUSX с VFFSXACUSX с TRULXACUSX с PIODX

Доходность на риск

VNSYX vs. ACUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNSYX
Ранг доходности на риск VNSYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSYX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSYX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSYX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSYX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ACUSX
Ранг доходности на риск ACUSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACUSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACUSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACUSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACUSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACUSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNSYX c ACUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select Fund (VNSYX) и Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNSYXACUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.61

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.24

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.50

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

9.59

-2.29

VNSYX vs. ACUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNSYX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACUSX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNSYX и ACUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNSYX и ACUSX

Максимальная просадка VNSYX за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки ACUSX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSYX и ACUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNSYXACUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-96.85%

+63.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-6.82%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-96.85%

+76.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

-96.85%

+72.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-95.73%

+92.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-32.39%

+28.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.77%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VNSYX и ACUSX

Natixis Vaughan Nelson Select Fund (VNSYX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что VNSYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNSYXACUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

3.79%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

8.02%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

10.58%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

1,173.91%

-1,156.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

1,143.80%

-1,125.68%

Сравнение комиссий VNSYX и ACUSX

VNSYX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ACUSX в 1.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSYX и ACUSX

Дивидендная доходность VNSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, тогда как ACUSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund		0.00%0.00%0.04%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNSYX
Natixis Vaughan Nelson Select Fund		8.78%9.33%0.00%0.14%1.18%36.73%7.14%8.46%10.64%8.55%1.89%2.26%

Часто задаваемые вопросы

VNSYX and ACUSX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNSYX has higher volatility (5.60%) compared to ACUSX (3.79%). In terms of maximum drawdown, VNSYX dropped -33.15% vs ACUSX's -96.85%.

ACUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNSYX и ACUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор