Сравнение NEFOX с GQHPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).
NEFOX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 мая 1931 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFOX и GQHPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFOX и GQHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | -2.73% | 14.77% | 15.71% | 30.96% | -13.02% | 6.51% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 10.42% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFOX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 10.42%.
NEFOX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 13.42%
GQHPX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFOX и GQHPX
NEFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.
Доходность на риск
NEFOX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск
NEFOX
GQHPX
Сравнение NEFOX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFOX | GQHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.82 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.17 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 3.84 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFOX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.82 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.87 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между NEFOX и GQHPX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFOX и GQHPX
Дивидендная доходность NEFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности GQHPX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | 7.34% | 7.14% | 6.85% | 3.62% | 17.00% | 7.02% | 9.21% | 9.34% | 10.83% | 4.19% | 3.66% | 4.01% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 2.70% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEFOX и GQHPX
Максимальная просадка NEFOX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFOX и GQHPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFOX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.35% | -17.26% | -45.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -8.17% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -3.35% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -3.36% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 2.65% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFOX и GQHPX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что NEFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFOX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.84% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 7.09% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 11.93% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 12.68% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 12.68% | +8.20% |