Сравнение NEFHX с XILSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).
NEFHX управляется Natixis. Фонд был запущен 22 февр. 1984 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFHX и XILSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFHX и XILSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | -1.05% | 7.59% | 8.77% | 9.53% | -13.67% | 2.87% | 8.18% | 11.95% | -3.47% | 5.77% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 6.00% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFHX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.
NEFHX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.77%
XILSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFHX и XILSX
NEFHX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.
Доходность на риск
NEFHX vs. XILSX — Ранг доходности на риск
NEFHX
XILSX
Сравнение NEFHX c XILSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFHX | XILSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 8.44 | -7.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 73.85 | -72.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 32.11 | -30.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 124.30 | -123.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 774.78 | -770.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFHX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 8.44 | -7.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 3.23 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.60 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между NEFHX и XILSX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFHX и XILSX
Дивидендная доходность NEFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности XILSX в 8.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | 4.50% | 4.79% | 6.92% | 7.56% | 5.97% | 4.27% | 5.14% | 4.93% | 4.91% | 4.42% | 3.32% | 5.93% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.97% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEFHX и XILSX
Максимальная просадка NEFHX за все время составила -43.09%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFHX и XILSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFHX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.09% | -14.53% | -28.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -0.21% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -6.27% | -11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | 0.00% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -5.00% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.03% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFHX и XILSX
Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что NEFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFHX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.02% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.28% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 3.11% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 3.77% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 3.96% | +2.20% |