PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFHX с LSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFHX с LSIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX).

NEFHX управляется Natixis. Фонд был запущен 22 февр. 1984 г.. LSIIX управляется Natixis. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFHX и LSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFHX и LSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFHX
Loomis Sayles High Income Fund		-1.59%7.59%8.77%9.53%-13.67%2.87%8.18%11.95%-3.47%7.50%
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		-1.33%5.58%2.91%7.50%-11.31%0.18%11.60%9.04%-0.31%6.65%

Доходность по периодам

С начала года, NEFHX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у LSIIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции NEFHX превзошли акции LSIIX по среднегодовой доходности: 4.72% против 3.12% соответственно.

NEFHX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-1.13%
1 год
4.84%
3 года*
7.33%
5 лет*
2.21%
10 лет*
4.72%

LSIIX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-0.93%
1 год
1.92%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.80%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles High Income Fund

Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y

Часто сравнивают с NEFHX:
NEFHX с PHIYXNEFHX с NEFOXNEFHX с GAFYXNEFHX с FHYSXNEFHX с GATEXNEFHX с FQTIXNEFHX с VWEHX
Часто сравнивают с LSIIX:
LSIIX с LSSAXLSIIX с PIMIXLSIIX с BNDLSIIX с QYLDLSIIX с VCITLSIIX с VUSBLSIIX с FBGRX

Сравнение комиссий NEFHX и LSIIX

NEFHX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии LSIIX в 0.54%.

NEFHX
Loomis Sayles High Income Fund
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y

Доходность на риск

NEFHX vs. LSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFHX
Ранг доходности на риск NEFHX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFHX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFHX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFHX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LSIIX
Ранг доходности на риск LSIIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSIIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFHX c LSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFHXLSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.57

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.80

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.98

4.39

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFHX vs. LSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFHX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа LSIIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFHX и LSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFHXLSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.57

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.16

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.14

-0.72

Корреляция

Корреляция между NEFHX и LSIIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFHX и LSIIX

Дивидендная доходность NEFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности LSIIX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFHX
Loomis Sayles High Income Fund		4.52%4.79%6.92%7.56%5.97%4.27%5.14%4.93%4.91%4.42%3.32%5.93%
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		2.97%3.68%4.86%4.25%3.32%4.10%8.20%3.56%2.18%4.10%6.71%3.91%

Просадки

Сравнение просадок NEFHX и LSIIX

Максимальная просадка NEFHX за все время составила -43.09%, что больше максимальной просадки LSIIX в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFHX и LSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFHXLSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.09%

-20.77%

-22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-3.23%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-15.62%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

-15.62%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-2.89%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-2.42%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.98%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFHX и LSIIX

Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что NEFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFHXLSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.36%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.75%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37%

4.75%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

5.23%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

4.51%

+1.64%