Сравнение NEFHX с LSIIX
NEFHX (Loomis Sayles High Income Fund) and LSIIX (Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y) are both mutual funds - NEFHX is a High Yield Bonds fund managed by Natixis, while LSIIX is a Total Bond Market fund managed by Natixis. Over the past 10 years, NEFHX returned 4.54%/yr vs 3.13%/yr for LSIIX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NEFHX charges 1.01%/yr vs 0.54%/yr for LSIIX.
Доходность
Сравнение доходности NEFHX и LSIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEFHX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у LSIIX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции NEFHX превзошли акции LSIIX по среднегодовой доходности: 4.54% против 3.13% соответственно.
NEFHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.54%
LSIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам NEFHX и LSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | 1.37% | 7.59% | 8.77% | 9.53% | -13.67% | 2.87% | 8.18% | 11.95% | -3.47% | 7.50% |
LSIIX Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y | 0.25% | 5.58% | 2.91% | 7.50% | -11.31% | 0.18% | 11.60% | 9.04% | -0.31% | 6.65% |
Correlation
The correlation between NEFHX and LSIIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.35 |
The correlation between NEFHX and LSIIX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEFHX vs. LSIIX — Ранг доходности на риск
NEFHX
LSIIX
Сравнение NEFHX c LSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFHX | LSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.22 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.61 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 4.65 | +7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFHX | LSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.19 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.18 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.14 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок NEFHX и LSIIX
Максимальная просадка NEFHX за все время составила -43.09%, что больше максимальной просадки LSIIX в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFHX и LSIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEFHX | LSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.09% | -20.77% | -22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -2.99% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.63% | -5.45% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -15.62% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.84% | -15.62% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.33% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -2.42% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.17% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFHX и LSIIX
Текущая волатильность для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) составляет 0.84%, в то время как у Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что NEFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEFHX | LSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 1.34% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.82% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 4.03% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.82% | 5.28% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.14% | 4.51% | +1.63% |
Сравнение комиссий NEFHX и LSIIX
NEFHX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии LSIIX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFHX и LSIIX
Дивидендная доходность NEFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности LSIIX в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSIIX Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y | 3.54% | 3.68% | 4.86% | 4.25% | 3.32% | 4.10% | 8.20% | 3.56% | 2.18% | 4.10% | 6.71% | 3.91% |
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | 4.47% | 4.79% | 6.92% | 7.56% | 5.97% | 4.27% | 5.14% | 4.93% | 4.91% | 4.42% | 3.32% | 5.93% |
Часто задаваемые вопросы
NEFHX and LSIIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSIIX has higher volatility (1.34%) compared to NEFHX (0.84%). In terms of maximum drawdown, NEFHX dropped -43.09% vs LSIIX's -20.77%.
NEFHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEFHX и LSIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор