PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFHX с JGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFHX с JGH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH).

NEFHX управляется Natixis. Фонд был запущен 22 февр. 1984 г.. JGH управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFHX и JGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFHX и JGH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFHX
Loomis Sayles High Income Fund		-1.05%7.59%8.77%9.53%-13.67%2.87%8.18%11.95%-3.47%7.50%
JGH
Nuveen Global High Income Fund		0.85%8.62%15.98%20.89%-21.01%10.84%2.77%30.04%-12.02%15.25%

Доходность по периодам

С начала года, NEFHX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у JGH с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции NEFHX уступали акциям JGH по среднегодовой доходности: 4.77% против 8.51% соответственно.

NEFHX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-0.58%
1 год
5.42%
3 года*
7.53%
5 лет*
2.27%
10 лет*
4.77%

JGH

1 день
1.55%
1 месяц
-2.16%
С начала года
0.85%
6 месяцев
-3.01%
1 год
6.05%
3 года*
14.91%
5 лет*
5.74%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles High Income Fund

Nuveen Global High Income Fund

Часто сравнивают с NEFHX:
NEFHX с PHIYXNEFHX с NEFOXNEFHX с FHYSXNEFHX с GAFYXNEFHX с FQTIXNEFHX с GATEXNEFHX с NEFRX
Часто сравнивают с JGH:
JGH с AGGJGH с VOOJGH с OXLCJGH с QYLDJGH с PDIJGH с SPYIJGH с VOOG

Сравнение комиссий NEFHX и JGH

NEFHX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии JGH в 1.68%.

JGH
Nuveen Global High Income Fund
NEFHX
Loomis Sayles High Income Fund

Доходность на риск

NEFHX vs. JGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFHX
Ранг доходности на риск NEFHX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFHX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFHX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFHX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFHX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JGH
Ранг доходности на риск JGH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGH: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFHX c JGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFHXJGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.44

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.63

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.43

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

1.22

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFHX vs. JGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFHX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа JGH равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFHX и JGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFHXJGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.44

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между NEFHX и JGH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFHX и JGH

Дивидендная доходность NEFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности JGH в 9.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFHX
Loomis Sayles High Income Fund		4.50%4.79%6.92%7.56%5.97%4.27%5.14%4.93%4.91%4.42%3.32%5.93%
JGH
Nuveen Global High Income Fund		9.98%9.82%9.67%10.18%12.05%8.19%7.13%7.53%9.88%8.52%9.61%11.44%

Просадки

Сравнение просадок NEFHX и JGH

Максимальная просадка NEFHX за все время составила -43.09%, примерно равная максимальной просадке JGH в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFHX и JGH.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFHXJGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.09%

-43.79%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-11.69%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-28.66%

+10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

-43.79%

+21.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-4.36%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-7.09%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

4.09%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFHX и JGH

Текущая волатильность для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) составляет 1.61%, в то время как у Nuveen Global High Income Fund (JGH) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что NEFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFHXJGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.07%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

8.26%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

13.86%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

13.67%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

15.85%

-9.69%