Сравнение NEFHX с FIQTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX).

NEFHX управляется Natixis. Фонд был запущен 22 февр. 1984 г.. FIQTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFHX и FIQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFHX и FIQTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund	-0.77%	7.59%	8.77%	9.53%	-13.67%	2.87%	8.18%	11.95%	-4.10%
FIQTX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z	0.98%	12.17%	10.38%	12.37%	-11.16%	11.13%	9.06%	17.93%	-6.84%

Доходность по периодам

С начала года, NEFHX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у FIQTX с доходностью 0.98%.

NEFHX

1 день: 0.28%

1 месяц: -0.73%

С начала года: -0.77%

6 месяцев: -0.31%

1 год: 5.42%

3 года*: 7.63%

5 лет*: 2.33%

10 лет*: 4.80%

FIQTX

1 день: 0.51%

1 месяц: -0.76%

С начала года: 0.98%

6 месяцев: 2.25%

1 год: 13.78%

3 года*: 10.68%

5 лет*: 5.90%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Loomis Sayles High Income Fund

Название символа

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z

Часто сравнивают с NEFHX:

NEFHX с PHIYX NEFHX с NEFOX NEFHX с FHYSX NEFHX с GAFYX NEFHX с FQTIX NEFHX с GATEX NEFHX с NEFRX

Часто сравнивают с FIQTX:

FIQTX с FAGIX FIQTX с FTKFX FIQTX с BPRIX FIQTX с FBIIX FIQTX с SPHY FIQTX с FSPSX FIQTX с FTIHX

Сравнение комиссий NEFHX и FIQTX

NEFHX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FIQTX в 0.64%.

NEFHX

Loomis Sayles High Income Fund

FIQTX

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z

Доходность на риск

NEFHX vs. FIQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEFHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIQTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFHX c FIQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NEFHX	FIQTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.31	2.12	-0.81
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.75	2.95	-1.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.45	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.14	3.35	-2.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.72	14.64	-9.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFHX vs. FIQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFHX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа FIQTX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFHX и FIQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NEFHX	FIQTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.31	2.12	-0.81
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.94	-0.52
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.84	-0.42

Корреляция

Корреляция между NEFHX и FIQTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFHX и FIQTX

Дивидендная доходность NEFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности FIQTX в 4.42%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund	4.49%	4.79%	6.92%	7.56%	5.97%	4.27%	5.14%	4.93%	4.91%	4.42%	3.32%	5.93%
FIQTX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z	4.42%	4.83%	5.06%	4.79%	7.43%	5.01%	3.80%	4.61%	2.54%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEFHX и FIQTX

Максимальная просадка NEFHX за все время составила -43.09%, что больше максимальной просадки FIQTX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFHX и FIQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NEFHX	FIQTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.09%	-28.49%	-14.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.53%	-3.12%	+0.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.10%	-15.16%	-2.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-21.84%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.57%	-1.45%	-0.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.98%	-3.37%	-4.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.12%	0.99%	+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFHX и FIQTX

Текущая волатильность для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) составляет 1.65%, в то время как у Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что NEFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NEFHX	FIQTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.65%	2.66%	-1.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.74%	4.32%	-1.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.31%	6.73%	-1.42%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.80%	6.32%	-0.52%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.16%	8.40%	-2.24%

Сравнение NEFHX с FIQTX

Доходность

Сравнение доходности NEFHX и FIQTX

Сравнение доходности по годам NEFHX и FIQTX

Доходность по периодам

NEFHX

FIQTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NEFHX и FIQTX

Доходность на риск

NEFHX vs. FIQTX — Ранг доходности на риск

NEFHX

FIQTX

Сравнение NEFHX c FIQTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NEFHX vs. FIQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFHX и FIQTX

Просадки

Сравнение просадок NEFHX и FIQTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NEFHX и FIQTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)