Сравнение NEFHX с CPMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Changing Parameters Fund (CPMPX).
NEFHX управляется Natixis. Фонд был запущен 22 февр. 1984 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFHX и CPMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFHX и CPMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | -1.05% | 7.59% | 8.77% | 9.53% | -13.67% | 2.87% | 8.18% | 11.95% | -3.47% | 7.50% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFHX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции NEFHX превзошли акции CPMPX по среднегодовой доходности: 4.77% против 4.32% соответственно.
NEFHX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.77%
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFHX и CPMPX
NEFHX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.
Доходность на риск
NEFHX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск
NEFHX
CPMPX
Сравнение NEFHX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFHX | CPMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 3.37 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 5.48 | -3.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.89 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 4.84 | -3.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 18.86 | -14.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFHX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 3.37 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.69 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 1.38 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.10 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между NEFHX и CPMPX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFHX и CPMPX
Дивидендная доходность NEFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности CPMPX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | 4.50% | 4.79% | 6.92% | 7.56% | 5.97% | 4.27% | 5.14% | 4.93% | 4.91% | 4.42% | 3.32% | 5.93% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок NEFHX и CPMPX
Максимальная просадка NEFHX за все время составила -43.09%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFHX и CPMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFHX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.09% | -8.87% | -34.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -1.31% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -8.13% | -9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.84% | -8.13% | -13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.83% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -1.87% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.34% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFHX и CPMPX
Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что NEFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFHX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.70% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 1.38% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 1.90% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 3.83% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 3.13% | +3.03% |