PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFFX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFFX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

NEFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности NEFFX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFFX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		-5.50%31.31%23.87%29.47%-29.50%12.31%33.79%26.75%-4.17%34.66%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, NEFFX показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции NEFFX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 13.77% против 9.98% соответственно.

NEFFX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
1.25%
1 год
30.94%
3 года*
21.83%
5 лет*
8.96%
10 лет*
13.77%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The New Economy Fund® Class F-2

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с NEFFX:
NEFFX с VTINEFFX с DODEXNEFFX с AMCPXNEFFX с RTXAXNEFFX с SSGLXNEFFX с AMECXNEFFX с CAEIX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий NEFFX и GLIFX

NEFFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2

Доходность на риск

NEFFX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFFX
Ранг доходности на риск NEFFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFFX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFFXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.28

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.90

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.78

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

11.41

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFFX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFFX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFFX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFFXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.28

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.15

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.85

-0.25

Корреляция

Корреляция между NEFFX и GLIFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFFX и GLIFX

Дивидендная доходность NEFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		10.45%9.87%9.61%4.19%0.19%7.55%2.69%7.57%10.31%8.50%2.51%6.41%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок NEFFX и GLIFX

Максимальная просадка NEFFX за все время составила -45.12%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFFX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFFXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-29.65%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-9.00%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-17.15%

-19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-29.65%

-7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-6.13%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-3.35%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.19%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFFX и GLIFX

American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что NEFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFFXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

4.77%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

7.40%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

10.73%

+10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

10.71%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

13.25%

+5.75%