PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFFX с CAEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFFX с CAEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).

NEFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFFX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFFX и CAEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		-5.50%31.31%23.87%29.47%-29.50%12.31%33.79%26.75%-4.17%34.66%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		7.51%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%29.65%

Доходность по периодам

С начала года, NEFFX показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции NEFFX превзошли акции CAEIX по среднегодовой доходности: 13.77% против 10.27% соответственно.

NEFFX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
1.25%
1 год
30.94%
3 года*
21.83%
5 лет*
8.96%
10 лет*
13.77%

CAEIX

1 день
3.16%
1 месяц
-3.78%
С начала года
7.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
45.58%
3 года*
8.82%
5 лет*
3.73%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The New Economy Fund® Class F-2

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с NEFFX:
NEFFX с VTINEFFX с DODEXNEFFX с AMCPXNEFFX с AMECXNEFFX с AWSHXNEFFX с GLIFXNEFFX с RERGX
Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с RPGEXCAEIX с MEGICAEIX с APFDXCAEIX с NALFXCAEIX с PORTX

Сравнение комиссий NEFFX и CAEIX

NEFFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CAEIX в 0.99%.

CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2

Доходность на риск

NEFFX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFFX
Ранг доходности на риск NEFFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFFX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFFXCAEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.50

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

3.25

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

4.01

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

16.83

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFFX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFFX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа CAEIX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFFX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFFXCAEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.50

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.20

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.52

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.04

+0.57

Корреляция

Корреляция между NEFFX и CAEIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFFX и CAEIX

Дивидендная доходность NEFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности CAEIX в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		10.45%9.87%9.61%4.19%0.19%7.55%2.69%7.57%10.31%8.50%2.51%6.41%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.67%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%

Просадки

Сравнение просадок NEFFX и CAEIX

Максимальная просадка NEFFX за все время составила -45.12%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFFX и CAEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFFXCAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-75.81%

+30.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-11.07%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-32.58%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-37.54%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-10.38%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-49.05%

+41.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.63%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFFX и CAEIX

American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) имеют волатильность 7.51% и 7.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFFXCAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.69%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

12.51%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

18.49%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

19.12%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

19.63%

-0.63%