PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NEEIX с EAASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEEIX с EAASX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) and EAASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NEEIX returned 12.97%/yr vs 4.56%/yr for EAASX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEEIX charges 1.21%/yr vs 1.14%/yr for EAASX.

Доходность

Сравнение доходности NEEIX и EAASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEEIX показывает доходность 44.89%, что значительно выше, чем у EAASX с доходностью 1.25%.

NEEIX

1 день
-0.92%
1 месяц
-7.32%
6 месяцев
27.53%
С начала года
44.89%
1 год
63.04%
3 года*
23.80%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—

EAASX

1 день
0.26%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
-4.40%
С начала года
1.25%
1 год
-3.72%
3 года*
6.18%
5 лет*
4.56%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEEIX и EAASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class		44.89%9.32%19.26%27.30%-33.26%28.13%42.39%43.15%-10.13%8.47%
EAASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		1.25%-5.90%17.89%13.72%-8.98%21.66%11.03%34.03%-5.79%24.40%

Correlation

The correlation between NEEIX and EAASX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.70

Over the past year, the correlation between NEEIX and EAASX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Growth Fund Institutional Class

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A

Часто сравнивают с NEEIX:
NEEIX с AMGOXNEEIX с BQMGXNEEIX с BBMIXNEEIX с MGOYXNEEIX с NEAGXNEEIX с NEAIXNEEIX с CIPIX
Часто сравнивают с EAASX:
EAASX с MGCEAASX с JANEXEAASX с VOOEAASX с SMMDEAASX с VLIFXEAASX с VIMAXEAASX с VSMAX

Доходность на риск

NEEIX vs. EAASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEEIX
Ранг доходности на риск NEEIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EAASX
Ранг доходности на риск EAASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEEIX c EAASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEEIXEAASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
-0.21

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-0.20

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

-0.22

+5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

-0.40

+14.27

NEEIX vs. EAASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEEIX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа EAASX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEIX и EAASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEEIX и EAASX

Максимальная просадка NEEIX за все время составила -43.11%, что больше максимальной просадки EAASX в -39.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEIX и EAASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEEIXEAASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.11%

-39.96%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-14.82%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.13%

-19.45%

-16.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

-19.95%

-23.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.52%

-10.23%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-4.56%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

8.16%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NEEIX и EAASX

Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что NEEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEEIXEAASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.69%

4.40%

+9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.32%

11.58%

+13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.97%

15.70%

+15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.17%

17.18%

+11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.18%

18.83%

+7.35%

Сравнение комиссий NEEIX и EAASX

NEEIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии EAASX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEIX и EAASX

Дивидендная доходность NEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности EAASX в 7.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		7.65%7.75%8.22%3.08%12.28%12.19%11.17%7.09%8.01%3.64%3.93%7.29%
NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class		4.94%7.16%7.48%0.00%1.72%6.70%5.58%11.09%17.58%9.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NEEIX and EAASX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEEIX has higher volatility (13.69%) compared to EAASX (4.40%). In terms of maximum drawdown, NEEIX dropped -43.11% vs EAASX's -39.96%.

NEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEEIX и EAASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор