Сравнение NEARX с NQP
NEARX (U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund) and NQP (Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income) are both Municipal Bonds funds. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. NEARX charges 0.45%/yr vs 1.27%/yr for NQP.
Доходность
Сравнение доходности NEARX и NQP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NEARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 1.06%
NQP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEARX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEARX U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund | 0.56% | 3.47% | 2.19% | 3.04% | -5.25% | -0.46% | 2.94% | 2.40% | 1.58% | 1.48% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 3.84% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Correlation
The correlation between NEARX and NQP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 1991 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEARX vs. NQP — Ранг доходности на риск
NEARX
NQP
Сравнение NEARX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEARX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEARX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок NEARX и NQP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEARX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEARX и NQP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEARX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.50% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.55% | — | — |
Сравнение комиссий NEARX и NQP
NEARX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEARX и NQP
Дивидендная доходность NEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности NQP в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEARX U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund | 2.50% | 2.45% | 2.65% | 2.50% | 1.10% | 0.88% | 1.10% | 1.46% | 2.01% | 1.47% | 1.36% | 1.83% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.13% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Часто задаваемые вопросы
NEARX and NQP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NEARX и NQP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор