PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAR с IBDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEAR с IBDP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) and IBDP (iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - NEAR is a Short-Term Bond fund actively managed by iShares, while IBDP is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2024 Maturity Corporate Index. NEAR is actively managed, while IBDP is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. NEAR charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for IBDP.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и IBDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NEAR

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.14%
3 года*
5.63%
5 лет*
3.86%
10 лет*
2.85%

IBDP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEAR и IBDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.75%5.90%5.09%7.42%0.41%0.32%1.39%3.55%1.71%1.41%
IBDP
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF		0.00%0.00%5.02%5.16%-3.89%-0.64%6.14%11.00%-1.37%5.61%

Correlation

The correlation between NEAR and IBDP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г.

0.17

The correlation between NEAR and IBDP shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Duration Bond Active ETF

iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с SHVNEAR с FLOTNEAR с GSYNEAR с GSST
Часто сравнивают с IBDP:
IBDP с IBDQIBDP с NVDAIBDP с SHYIBDP с HYGIBDP с FXAIXIBDP с PFFIBDP с OVT

Доходность на риск

NEAR vs. IBDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IBDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAR c IBDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARIBDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAR vs. IBDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARIBDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

—

—

Просадки

Сравнение просадок NEAR и IBDP

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEARIBDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и IBDP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEARIBDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

—

—

Сравнение комиссий NEAR и IBDP

NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBDP в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и IBDP

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как IBDP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDP
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF		0.00%0.00%3.93%3.01%2.06%1.86%2.51%3.15%3.35%3.15%3.23%3.74%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.43%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%

Часто задаваемые вопросы

NEAR and IBDP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBDP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBDP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for NEAR.

NEAR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for IBDP.

NEAR is categorized as Short-Term Bond, while IBDP is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.25% for NEAR and 0.10% for IBDP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEAR и IBDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор