PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAIX с HSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAIX с HSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Emerald Growth Fund (HSPGX).

NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. HSPGX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAIX и HSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAIX и HSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%
HSPGX
Emerald Growth Fund		-0.71%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.49%28.33%-12.16%27.22%

Доходность по периодам

С начала года, NEAIX показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у HSPGX с доходностью -0.71%.

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

HSPGX

1 день
5.53%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
4.94%
1 год
49.48%
3 года*
24.04%
5 лет*
7.93%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Emerald Growth Fund

Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX
Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с EFCNXHSPGX с DMCRXHSPGX с FGROXHSPGX с HSSAXHSPGX с CMCIXHSPGX с ETEGXHSPGX с VRTGX

Сравнение комиссий NEAIX и HSPGX

NEAIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии HSPGX в 1.03%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
HSPGX
Emerald Growth Fund

Доходность на риск

NEAIX vs. HSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAIX c HSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAIXHSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.71

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.30

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

2.86

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.43

11.16

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAIX vs. HSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAIX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSPGX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAIX и HSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAIXHSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.71

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.32

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.41

+0.34

Корреляция

Корреляция между NEAIX и HSPGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAIX и HSPGX

Дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности HSPGX в 12.83%

TTM202520242023202220212020201920182017
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%
HSPGX
Emerald Growth Fund		12.83%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAIX и HSPGX

Максимальная просадка NEAIX за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки HSPGX в -60.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAIX и HSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAIXHSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-60.28%

+24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-15.38%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-38.65%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-9.67%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-19.10%

+10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.95%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAIX и HSPGX

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Emerald Growth Fund (HSPGX) имеют волатильность 11.64% и 11.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAIXHSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

11.36%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

20.12%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.92%

29.18%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

25.26%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

24.98%

-0.52%