PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAIX с BDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAIX с BDFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Baron Discovery Fund (BDFIX).

NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. BDFIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAIX и BDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Baron Discovery Fund (BDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAIX и BDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%
BDFIX
Baron Discovery Fund		-10.65%10.96%16.28%22.58%-35.12%4.84%66.15%26.85%0.66%35.24%

Доходность по периодам

С начала года, NEAIX показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у BDFIX с доходностью -10.65%.

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

BDFIX

1 день
3.63%
1 месяц
-10.03%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.65%
1 год
5.28%
3 года*
8.31%
5 лет*
-2.50%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Baron Discovery Fund

Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX
Часто сравнивают с BDFIX:
BDFIX с IJRBDFIX с AVUVBDFIX с FCNTXBDFIX с DFASBDFIX с IWMBDFIX с SPSMBDFIX с BIOPX

Сравнение комиссий NEAIX и BDFIX

NEAIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BDFIX в 1.05%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
BDFIX
Baron Discovery Fund

Доходность на риск

NEAIX vs. BDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BDFIX
Ранг доходности на риск BDFIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDFIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDFIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDFIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDFIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDFIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAIX c BDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Baron Discovery Fund (BDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAIXBDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.23

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

0.54

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.07

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

0.28

+4.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.43

1.02

+14.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAIX vs. BDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAIX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа BDFIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAIX и BDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAIXBDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.23

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.10

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.48

+0.27

Корреляция

Корреляция между NEAIX и BDFIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAIX и BDFIX

Дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%
BDFIX
Baron Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.68%3.05%0.13%8.78%0.21%1.97%

Просадки

Сравнение просадок NEAIX и BDFIX

Максимальная просадка NEAIX за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки BDFIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAIX и BDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAIXBDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-46.39%

+10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-17.94%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-45.38%

+9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-18.76%

+11.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-14.64%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.95%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAIX и BDFIX

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Baron Discovery Fund (BDFIX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что NEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAIXBDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

7.47%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

14.18%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.92%

24.25%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

26.36%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

25.15%

-0.69%