PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NE с FXPO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NE с FXPO.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NE (Noble Corporation) and FXPO.L (Ferrexpo plc) are both stocks. NE operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while FXPO.L operates in Steel (Basic Materials). Over the past 5 years, NE returned 16.45%/yr vs -76.37%/yr for FXPO.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NE и FXPO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Noble Corporation (NE) и Ferrexpo plc (FXPO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NE торгуется в USD, в то время как FXPO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXPO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NE показывает доходность 63.40%, что значительно выше, чем у FXPO.L с доходностью -99.62%.

NE

1 день
-3.79%
1 месяц
-13.73%
С начала года
63.40%
6 месяцев
55.21%
1 год
63.80%
3 года*
11.00%
5 лет*
16.45%
10 лет*
—

FXPO.L

1 день
0.36%
1 месяц
-98.99%
С начала года
-99.62%
6 месяцев
-99.62%
1 год
-99.43%
3 года*
-85.14%
5 лет*
-76.37%
10 лет*
-33.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NE и FXPO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
NE
Noble Corporation		63.40%-3.21%-31.57%29.54%52.00%1.27%
FXPO.L
Ferrexpo plc		-99.62%-24.68%18.82%-39.56%-47.80%-32.41%

Correlation

The correlation between NE and FXPO.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.13

The correlation between NE and FXPO.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NE:

$7.27B

FXPO.L:

£1.72M

EPS

NE:

$1.43

FXPO.L:

-$0.46

Коэффициент P/S

NE:

2.27

FXPO.L:

0.00

Коэффициент P/B

NE:

1.58

FXPO.L:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NE:

$3.20B

FXPO.L:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

NE:

$716.15M

FXPO.L:

$438.36M

EBITDA (12 мес.)

NE:

$1.11B

FXPO.L:

-$158.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Noble Corporation

Ferrexpo plc

Часто сравнивают с NE:
NE с MSFTNE с RIGNE с SDRLNE с XOMNE с NBRNE с PTENNE с VOO
Часто сравнивают с FXPO.L:
FXPO.L с SCHDFXPO.L с FFFXPO.L с CMCX.LFXPO.L с CLIQ.DEFXPO.L с ASRTFXPO.L с ACX.DEFXPO.L с AOS

Доходность на риск

NE vs. FXPO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NE
Ранг доходности на риск NE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FXPO.L
Ранг доходности на риск FXPO.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXPO.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXPO.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXPO.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXPO.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXPO.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NE c FXPO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и Ferrexpo plc (FXPO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEFXPO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.78

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-1.05

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.77

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

-1.00

+4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

-2.75

+10.85

NE vs. FXPO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа FXPO.L равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NE и FXPO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NE и FXPO.L

Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, что меньше максимальной просадки FXPO.L в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и FXPO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEFXPO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.16%

-99.93%

+36.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.56%

-99.65%

+83.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.16%

-99.75%

+36.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.16%

-99.93%

+36.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

-99.93%

+83.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-64.22%

+44.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

36.16%

-28.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NE и FXPO.L

Текущая волатильность для Noble Corporation (NE) составляет 10.98%, в то время как у Ferrexpo plc (FXPO.L) волатильность равна 459.58%. Это указывает на то, что NE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXPO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEFXPO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

459.58%

-448.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.32%

463.71%

-434.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.14%

128.12%

-86.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.48%

87.82%

-44.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.41%

74.26%

-30.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NE и FXPO.L

Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как FXPO.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FXPO.L
Ferrexpo plc		0.00%0.00%2.45%0.00%13.21%25.45%8.45%9.75%7.59%3.51%
NE
Noble Corporation		4.43%7.08%5.73%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NE и FXPO.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и Ferrexpo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
785.69M
452.61M
(NE) Общая выручка
(FXPO.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NE и FXPO.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Noble Corporation и Ferrexpo plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
38.9%
31.3%
Активы портфеля
NE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

FXPO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrexpo plc сообщила о валовой прибыли в 141.69M при выручке в 452.61M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

NE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.

FXPO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrexpo plc сообщила об операционной прибыли в -194.14M при выручке в 452.61M, что соответствует операционной рентабельности -42.9%.

NE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

FXPO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrexpo plc сообщила о чистой прибыли в -196.00M при выручке в 452.61M, что соответствует чистой рентабельности -43.3%.

Часто задаваемые вопросы

NE and FXPO.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NE и FXPO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор