Сравнение FXPO.L с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferrexpo plc (FXPO.L) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FXPO.L и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXPO.L и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXPO.L Ferrexpo plc | -42.71% | -29.96% | 21.85% | -42.59% | -41.87% | 29.75% | 104.42% | -13.03% | -28.55% | 129.12% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 14.02% | -3.09% | 13.61% | -0.68% | 8.25% | 31.10% | 11.65% | 22.45% | 0.04% | 10.40% |
Разные валюты инструментов
FXPO.L торгуется в GBp, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FXPO.L показывает доходность -42.71%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции FXPO.L уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 12.08% против 13.05% соответственно.
FXPO.L
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -28.66%
- С начала года
- -42.71%
- 6 месяцев
- -20.95%
- 1 год
- -23.79%
- 3 года*
- -27.92%
- 5 лет*
- -31.51%
- 10 лет*
- 12.08%
SCHD
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXPO.L vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FXPO.L
SCHD
Сравнение FXPO.L c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrexpo plc (FXPO.L) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXPO.L | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.66 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.02 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.79 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 1.82 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXPO.L | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.66 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.67 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.76 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.90 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между FXPO.L и SCHD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXPO.L и SCHD
FXPO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXPO.L Ferrexpo plc | 0.00% | 0.00% | 3.12% | 0.00% | 12.62% | 26.50% | 8.77% | 9.36% | 7.60% | 3.38% | 0.00% | 44.44% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FXPO.L и SCHD
Максимальная просадка FXPO.L за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки SCHD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXPO.L и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXPO.L | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -33.37% | -62.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.53% | -12.74% | -34.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.38% | -16.85% | -73.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.38% | -33.37% | -57.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.42% | -3.43% | -85.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.49% | -3.34% | -50.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.64% | 3.75% | +23.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXPO.L и SCHD
Ferrexpo plc (FXPO.L) имеет более высокую волатильность в 18.66% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FXPO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXPO.L | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.66% | 2.78% | +15.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.49% | 8.62% | +52.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.10% | 16.41% | +63.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.77% | 13.89% | +58.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.49% | 17.16% | +48.33% |