PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDOW с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDOW с ALTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NDOW (Anydrus Advantage ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both Global Allocation funds. NDOW is actively managed, while ALTY is passively managed. Over the past year, NDOW returned 19.79% vs 15.73% for ALTY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDOW charges 2.15%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.

Доходность

Сравнение доходности NDOW и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anydrus Advantage ETF (NDOW) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDOW показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 6.19%.

NDOW

1 день
-0.62%
1 месяц
3.61%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.39%
1 год
19.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALTY

1 день
-0.33%
1 месяц
0.31%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.51%
1 год
15.73%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDOW и ALTY

2026 (YTD)20252024
NDOW
Anydrus Advantage ETF		8.31%14.80%-1.91%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		6.19%11.07%7.57%

Correlation

The correlation between NDOW and ALTY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г.

0.69

The correlation between NDOW and ALTY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anydrus Advantage ETF

Global X Alternative Income ETF

Часто сравнивают с NDOW:
NDOW с ENDWNDOW с MAPPNDOW с PPINDOW с BPHNDOW с KEATNDOW с RSSBNDOW с BNO
Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV

Доходность на риск

NDOW vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDOW
Ранг доходности на риск NDOW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDOW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDOW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDOW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDOW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDOW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDOW c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anydrus Advantage ETF (NDOW) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDOWALTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.73

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.82

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.64

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

16.84

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDOW vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDOW на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTY равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDOW и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDOWALTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.73

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.33

+0.82

Просадки

Сравнение просадок NDOW и ALTY

Максимальная просадка NDOW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDOW и ALTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDOWALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-51.47%

+42.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-4.34%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.37%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-6.75%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.94%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NDOW и ALTY

Anydrus Advantage ETF (NDOW) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что NDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDOWALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

1.41%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

4.38%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.96%

5.79%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

10.61%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.84%

16.58%

-7.74%

Сравнение комиссий NDOW и ALTY

NDOW берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDOW и ALTY

Дивидендная доходность NDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности ALTY в 8.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		8.08%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
NDOW
Anydrus Advantage ETF		1.14%1.24%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDOW and ALTY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDOW has higher volatility (3.53%) compared to ALTY (1.41%). In terms of maximum drawdown, NDOW dropped -8.76% vs ALTY's -51.47%.

On 1-year performance, NDOW leads with 19.79% vs 15.73% for ALTY. On fees, ALTY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NDOW has performed better with a 19.79% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.15% for NDOW.

ALTY has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 1.14% for NDOW.

They also come from different issuers: Anydrus Capital and Global X. Their fees differ too: 2.15% for NDOW and 0.50% for ALTY.

ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDOW и ALTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор