Сравнение NDOW с MAPP
NDOW (Anydrus Advantage ETF) and MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, NDOW returned 13.92% vs 15.12% for MAPP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NDOW charges 2.15%/yr vs 0.92%/yr for MAPP.
Доходность
Сравнение доходности NDOW и MAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDOW показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у MAPP с доходностью 4.73%.
NDOW
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 5.73%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAPP
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDOW и MAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NDOW Anydrus Advantage ETF | 5.73% | 14.80% | -1.85% |
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 4.73% | 18.67% | 6.61% |
Correlation
The correlation between NDOW and MAPP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2024 г. | 0.90 |
The correlation between NDOW and MAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDOW vs. MAPP — Ранг доходности на риск
NDOW
MAPP
Сравнение NDOW c MAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anydrus Advantage ETF (NDOW) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDOW | MAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.46 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 8.76 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDOW и MAPP
Максимальная просадка NDOW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки MAPP в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDOW и MAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDOW | MAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.76% | -12.92% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -6.17% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -3.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -1.41% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.73% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDOW и MAPP
Текущая волатильность для Anydrus Advantage ETF (NDOW) составляет 2.18%, в то время как у Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что NDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDOW | MAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 3.73% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 8.55% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 10.14% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 10.98% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 10.98% | -1.91% |
Сравнение комиссий NDOW и MAPP
NDOW берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии MAPP в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDOW и MAPP
Дивидендная доходность NDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности MAPP в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 2.83% | 2.96% | 2.41% | 2.78% |
NDOW Anydrus Advantage ETF | 1.17% | 1.24% | 1.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, NDOW and MAPP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MAPP has higher volatility (3.73%) compared to NDOW (2.18%). In terms of maximum drawdown, NDOW dropped -8.76% vs MAPP's -12.92%.
On 1-year performance, MAPP leads with 15.12% vs 13.92% for NDOW. On fees, MAPP is cheaper at 0.92% per year. On volatility, NDOW has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAPP has performed better with a 15.12% return vs 13.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAPP is cheaper with a 0.92% expense ratio, compared with 2.15% for NDOW.
MAPP has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.17% for NDOW.
They also come from different issuers: Anydrus Capital and Harbor. Their fees differ too: 2.15% for NDOW and 0.92% for MAPP.
MAPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDOW и MAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор