Сравнение NDEC с PMAU
NDEC (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December) and PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds. NDEC is passively managed, while PMAU is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NDEC charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMAU.
Доходность
Сравнение доходности NDEC и PMAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDEC показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у PMAU с доходностью 2.78%.
NDEC
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAU
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDEC и PMAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | 6.71% | 6.69% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 2.78% | 2.98% |
Correlation
The correlation between NDEC and PMAU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDEC vs. PMAU — Ранг доходности на риск
NDEC
PMAU
Сравнение NDEC c PMAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDEC | PMAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDEC | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 2.78 | -1.61 |
Просадки
Сравнение просадок NDEC и PMAU
Максимальная просадка NDEC за все время составила -12.98%, что больше максимальной просадки PMAU в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDEC и PMAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDEC | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.98% | -1.79% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.19% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -0.17% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NDEC и PMAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDEC | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 2.51% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.65% | 2.51% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.65% | 2.51% | +9.14% |
Сравнение комиссий NDEC и PMAU
NDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMAU в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDEC и PMAU
Ни NDEC, ни PMAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NDEC and PMAU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for NDEC.
NDEC and PMAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for NDEC and 0.50% for PMAU.
Подберите оптимальное распределение для NDEC и PMAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор