PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDEC с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDEC с FFTY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NDEC (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - NDEC is a Defined Outcome fund tracking the Invesco QQQ Trust, Series 1, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. Both are passively managed. Over the past year, NDEC returned 17.96% vs 30.31% for FFTY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDEC charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.

Доходность

Сравнение доходности NDEC и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDEC показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 12.41%.

NDEC

1 день
-1.39%
1 месяц
0.47%
С начала года
6.71%
6 месяцев
6.42%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTY

1 день
-7.47%
1 месяц
-5.12%
С начала года
12.41%
6 месяцев
12.46%
1 год
30.31%
3 года*
18.01%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDEC и FFTY

2026 (YTD)20252024
NDEC
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December		6.71%13.67%-0.08%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		12.41%23.38%-7.34%

Correlation

The correlation between NDEC and FFTY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.69

The correlation between NDEC and FFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с NDEC:
NDEC с PJULNDEC с APXMNDEC с BUFFNDEC с FBUFNDEC с CPSPNDEC с DBONDEC с PJAN
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Доходность на риск

NDEC vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDEC
Ранг доходности на риск NDEC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDEC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDEC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDEC c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDECFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
0.87

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.27

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.17

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.31

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

3.46

+10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDEC vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDEC на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDEC и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDECFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.87

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.17

+1.00

Просадки

Сравнение просадок NDEC и FFTY

Максимальная просадка NDEC за все время составила -12.98%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDEC и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDECFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.98%

-59.46%

+46.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-23.29%

+17.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-20.77%

+19.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-22.37%

+20.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

8.78%

-7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NDEC и FFTY

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) составляет 1.85%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 11.61%. Это указывает на то, что NDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDECFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

11.61%

-9.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

27.32%

-20.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

34.94%

-27.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.65%

29.32%

-17.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

27.51%

-15.86%

Сравнение комиссий NDEC и FFTY

NDEC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDEC и FFTY

NDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.20%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
NDEC
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDEC and FFTY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (11.61%) compared to NDEC (1.85%). In terms of maximum drawdown, NDEC dropped -12.98% vs FFTY's -59.46%.

On 1-year performance, FFTY leads with 30.31% vs 17.96% for NDEC. On fees, NDEC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, NDEC has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFTY has performed better with a 30.31% return vs 17.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDEC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for NDEC.

NDEC is categorized as Defined Outcome, while FFTY is Large Cap Growth Equities. NDEC tracks Invesco QQQ Trust, Series 1, while FFTY tracks IBD 50 Index. Their fees differ too: 0.79% for NDEC and 0.80% for FFTY.

NDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDEC и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор