Сравнение NDEC с BAMU
NDEC (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - NDEC is a Defined Outcome fund tracking the Invesco QQQ Trust, Series 1, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. NDEC is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, NDEC returned 17.96% vs 2.97% for BAMU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NDEC charges 0.79%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности NDEC и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDEC показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.10%.
NDEC
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDEC и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | 6.71% | 13.67% | -0.08% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.10% | 3.21% | 0.21% |
Correlation
The correlation between NDEC and BAMU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.02 |
The correlation between NDEC and BAMU shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDEC vs. BAMU — Ранг доходности на риск
NDEC
BAMU
Сравнение NDEC c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDEC | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 2.43 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 25.24 | -22.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | 99.25 | -85.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDEC | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 5.05 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 4.15 | -2.98 |
Просадки
Сравнение просадок NDEC и BAMU
Максимальная просадка NDEC за все время составила -12.98%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDEC и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDEC | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.98% | -0.36% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -0.12% | -6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | 0.00% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -0.02% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.03% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDEC и BAMU
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что NDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDEC | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.07% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 0.43% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 0.59% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.65% | 0.87% | +10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.65% | 0.87% | +10.78% |
Сравнение комиссий NDEC и BAMU
NDEC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDEC и BAMU
NDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDEC and BAMU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDEC has higher volatility (1.85%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, NDEC dropped -12.98% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, NDEC leads with 17.96% vs 2.97% for BAMU. On fees, NDEC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NDEC has performed better with a 17.96% return vs 2.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NDEC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for NDEC.
NDEC is categorized as Defined Outcome, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Innovator and Brookstone. Their fees differ too: 0.79% for NDEC and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDEC и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор