Сравнение NDAA с IBID
NDAA (Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - NDAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Ned Davis Research, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. NDAA is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, NDAA returned 21.73% vs 3.92% for IBID. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. NDAA charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности NDAA и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDAA показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 1.94%.
NDAA
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDAA и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 8.02% | 14.00% | -1.48% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | 0.13% |
Correlation
The correlation between NDAA and IBID is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDAA vs. IBID — Ранг доходности на риск
NDAA
IBID
Сравнение NDAA c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDAA | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.72 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 7.20 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 29.14 | -17.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDAA и IBID
Максимальная просадка NDAA за все время составила -13.50%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAA и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDAA | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.50% | -1.28% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -0.55% | -7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -0.55% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -0.22% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.13% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDAA и IBID
Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что NDAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDAA | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 0.35% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 0.86% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 1.23% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 2.24% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.21% | 2.24% | +9.97% |
Сравнение комиссий NDAA и IBID
NDAA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDAA и IBID
Дивидендная доходность NDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 2.51% | 2.71% | 0.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDAA and IBID have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDAA has higher volatility (4.54%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, NDAA dropped -13.50% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, NDAA leads with 21.73% vs 3.92% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NDAA has performed better with a 21.73% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for NDAA.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.51% for NDAA.
NDAA is categorized as Diversified Portfolio, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Ned Davis Research and iShares. Their fees differ too: 0.65% for NDAA and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDAA и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор