PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDAA с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDAA с EAOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDAA (Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF) and EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. NDAA is actively managed, while EAOR is passively managed. Over the past year, NDAA returned 25.57% vs 19.35% for EAOR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NDAA charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for EAOR.

Доходность

Сравнение доходности NDAA и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDAA показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у EAOR с доходностью 7.77%.

NDAA

1 день
0.14%
1 месяц
2.18%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.62%
1 год
25.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOR

1 день
0.25%
1 месяц
2.91%
С начала года
7.77%
6 месяцев
8.13%
1 год
19.35%
3 года*
14.04%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDAA и EAOR

2026 (YTD)20252024
NDAA
Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF		11.00%14.00%-1.24%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		7.77%15.59%-1.33%

Correlation

The correlation between NDAA and EAOR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

0.96

The correlation between NDAA and EAOR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с NDAA:
NDAA с ASETNDAA с EAOANDAA с THRVNDAA с NTSENDAA с INCMNDAA с CTAPNDAA с MDAA
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с GALEAOR с XCSR.TO

Доходность на риск

NDAA vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDAA
Ранг доходности на риск NDAA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDAA c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDAAEAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.28

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.27

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.94

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

12.90

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDAA vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDAA на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDAA и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDAAEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.88

+0.36

Просадки

Сравнение просадок NDAA и EAOR

Максимальная просадка NDAA за все время составила -13.50%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAA и EAOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDAAEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.50%

-22.91%

+9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-6.62%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.40%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-5.05%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.50%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NDAA и EAOR

Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) имеют волатильность 2.75% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDAAEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.72%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

6.90%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

8.55%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

10.51%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

10.39%

+1.54%

Сравнение комиссий NDAA и EAOR

NDAA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDAA и EAOR

Дивидендная доходность NDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности EAOR в 2.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.33%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%
NDAA
Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF		2.44%2.71%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, NDAA and EAOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NDAA has higher volatility (2.75%) compared to EAOR (2.72%). In terms of maximum drawdown, NDAA dropped -13.50% vs EAOR's -22.91%.

On 1-year performance, NDAA leads with 25.57% vs 19.35% for EAOR. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NDAA has performed better with a 25.57% return vs 19.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for NDAA.

NDAA has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 2.33% for EAOR.

They also come from different issuers: Ned Davis Research and iShares. Their fees differ too: 0.65% for NDAA and 0.18% for EAOR.

NDAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDAA и EAOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор