Сравнение NCVLX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
NCVLX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности NCVLX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCVLX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCVLX Nuance Concentrated Value Fund | 1.12% | 3.28% | 6.02% | 10.00% | -5.02% | 9.86% | 3.08% | 27.77% | -4.76% | 11.07% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, NCVLX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции NCVLX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 7.12% против 11.35% соответственно.
NCVLX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 7.12%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCVLX и FBLEX
NCVLX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
NCVLX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
NCVLX
FBLEX
Сравнение NCVLX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCVLX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.00 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.44 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.39 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 6.40 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCVLX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.00 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.76 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.70 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между NCVLX и FBLEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCVLX и FBLEX
Дивидендная доходность NCVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCVLX Nuance Concentrated Value Fund | 1.73% | 2.38% | 7.34% | 1.81% | 13.64% | 17.21% | 0.64% | 7.97% | 13.45% | 7.02% | 0.96% | 5.66% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок NCVLX и FBLEX
Максимальная просадка NCVLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCVLX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCVLX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -39.73% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -11.55% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -19.00% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.48% | -39.73% | +8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -4.93% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -3.86% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.51% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCVLX и FBLEX
Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 4.22% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCVLX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.24% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 8.05% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 15.24% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 14.81% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 17.40% | -2.33% |