PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCV с CLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCV с CLM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCV (Virtus Convertible and Income Fund) and CLM (Cornerstone Strategic Value Fund) are both mutual funds - NCV is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Virtus, while CLM is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cornerstone. Over the past 10 years, NCV returned 8.29%/yr vs 11.92%/yr for CLM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. NCV charges 0.03%/yr vs 2.50%/yr for CLM.

Доходность

Сравнение доходности NCV и CLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible and Income Fund (NCV) и Cornerstone Strategic Value Fund (CLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCV показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у CLM с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции NCV уступали акциям CLM по среднегодовой доходности: 8.29% против 11.92% соответственно.

NCV

1 день
0.46%
1 месяц
3.22%
С начала года
19.63%
6 месяцев
18.43%
1 год
42.41%
3 года*
23.12%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.29%

CLM

1 день
0.39%
1 месяц
1.58%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.81%
1 год
15.58%
3 года*
17.85%
5 лет*
10.57%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCV и CLM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCV
Virtus Convertible and Income Fund		19.63%22.57%16.18%12.66%-34.02%10.68%11.64%24.12%-17.25%23.24%
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		-1.38%18.61%41.49%17.50%-36.72%41.42%29.43%23.60%-11.94%22.11%

Correlation

The correlation between NCV and CLM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2003 г.

0.36

The correlation between NCV and CLM shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible and Income Fund

Cornerstone Strategic Value Fund

Часто сравнивают с NCV:
NCV с LBFFXNCV с JPCNCV с PFDNCV с LDPNCV с FICVXNCV с CCINCV с HPS
Часто сравнивают с CLM:
CLM с VYMCLM с CRFCLM с QQQICLM с VOOCLM с SPYCLM с ADXCLM с QQQ

Доходность на риск

NCV vs. CLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCV
Ранг доходности на риск NCV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CLM
Ранг доходности на риск CLM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLM: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLM: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCV c CLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund (NCV) и Cornerstone Strategic Value Fund (CLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCVCLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
0.99

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
1.46

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.21

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

1.07

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.16

3.58

+11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCV vs. CLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCV на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа CLM равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCV и CLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCVCLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

0.99

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.44

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.27

-0.03

Просадки

Сравнение просадок NCV и CLM

Максимальная просадка NCV за все время составила -78.94%, примерно равная максимальной просадке CLM в -77.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCV и CLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCVCLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.94%

-77.02%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-14.61%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-25.16%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-43.45%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.18%

-44.98%

-11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-3.12%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-24.80%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.36%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NCV и CLM

Virtus Convertible and Income Fund (NCV) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что NCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCVCLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

3.71%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

13.76%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

15.76%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

24.05%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

24.94%

-0.08%

Сравнение комиссий NCV и CLM

NCV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CLM в 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCV и CLM

Дивидендная доходность NCV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности CLM в 19.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		19.19%17.48%15.17%20.50%29.44%13.45%18.96%21.98%25.38%18.04%22.44%28.20%
NCV
Virtus Convertible and Income Fund		9.39%10.77%11.76%12.86%15.00%8.75%9.41%11.61%15.03%11.10%12.23%17.69%

Часто задаваемые вопросы

NCV and CLM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCV has higher volatility (5.54%) compared to CLM (3.71%). In terms of maximum drawdown, NCV dropped -78.94% vs CLM's -77.02%.

NCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCV и CLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор