PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCRLX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCRLX с BIMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Core Bond Fund (NCRLX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).

NCRLX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NCRLX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Core Bond Fund (NCRLX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCRLX и BIMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCRLX
Neuberger Berman Core Bond Fund		-0.38%7.24%1.90%5.69%-14.36%-1.07%9.50%9.43%-1.06%3.95%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, NCRLX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции NCRLX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.87% против 2.04% соответственно.

NCRLX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.82%
3 года*
3.62%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.87%

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Core Bond Fund

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с NCRLX:
NCRLX с FTRBXNCRLX с SCHRNCRLX с MCDWXNCRLX с FEDUXNCRLX с JIBEXNCRLX с PCGTXNCRLX с QDIBX
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX

Сравнение комиссий NCRLX и BIMSX

NCRLX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.

BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
NCRLX
Neuberger Berman Core Bond Fund

Доходность на риск

NCRLX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCRLX
Ранг доходности на риск NCRLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCRLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCRLX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCRLX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCRLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCRLX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCRLX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Core Bond Fund (NCRLX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCRLXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.50

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.23

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.33

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

8.69

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCRLX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCRLX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа BIMSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCRLX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCRLXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.50

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.30

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.09

-0.60

Корреляция

Корреляция между NCRLX и BIMSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCRLX и BIMSX

Дивидендная доходность NCRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности BIMSX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCRLX
Neuberger Berman Core Bond Fund		4.35%4.68%4.76%3.90%2.63%2.47%4.76%3.37%3.00%2.80%3.37%3.15%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок NCRLX и BIMSX

Максимальная просадка NCRLX за все время составила -19.21%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCRLX и BIMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCRLXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.21%

-13.07%

-6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-1.87%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-13.00%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.21%

-13.07%

-6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-1.30%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-1.59%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.50%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NCRLX и BIMSX

Neuberger Berman Core Bond Fund (NCRLX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что NCRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCRLXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.03%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

1.67%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

2.80%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

3.86%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

3.24%

+1.74%