PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCPB с MAMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCPB с MAMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).

NCPB и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCPB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NCPB и MAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCPB и MAMB

2026 (YTD)20252024
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		-0.18%7.69%3.55%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		1.21%10.69%1.92%

Доходность по периодам

С начала года, NCPB показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.21%.

NCPB

1 день
0.01%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAMB

1 день
0.02%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.04%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Plus Bond ETF

Monarch Ambassador Income ETF

Часто сравнивают с NCPB:
NCPB с SPHYNCPB с BNDNCPB с KDRNNCPB с SYSBNCPB с OACPNCPB с VPLSNCPB с ZHOG
Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с SGOVMAMB с SPYMMAMB с BNDMAMB с EVTRMAMB с FSYDMAMB с JHCPMAMB с SYSB

Сравнение комиссий NCPB и MAMB

NCPB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.

MAMB
Monarch Ambassador Income ETF
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

NCPB vs. MAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCPB
Ранг доходности на риск NCPB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCPB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCPB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCPB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCPB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCPB c MAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCPBMAMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.87

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.37

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

7.56

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCPB vs. MAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCPB на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMB равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCPB и MAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCPBMAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.33

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.14

+1.08

Корреляция

Корреляция между NCPB и MAMB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCPB и MAMB

Дивидендная доходность NCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности MAMB в 2.46%

TTM20252024202320222021
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		5.20%5.21%5.14%0.00%0.00%0.00%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.46%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%

Просадки

Сравнение просадок NCPB и MAMB

Максимальная просадка NCPB за все время составила -3.59%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCPB и MAMB.

Загрузка...

Показатели просадок

NCPBMAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.59%

-19.33%

+15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-3.55%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-2.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-7.70%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.11%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NCPB и MAMB

Текущая волатильность для Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) составляет 1.70%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что NCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCPBMAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

2.28%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

4.29%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

6.08%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

6.97%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

6.96%

-2.58%