Сравнение NCPB с FAAR
NCPB (Nuveen Core Plus Bond ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Nuveen, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, NCPB returned 5.33% vs 28.33% for FAAR. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. NCPB charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности NCPB и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCPB показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.
NCPB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам NCPB и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 0.79% | 7.69% | 3.53% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 19.14% | 8.07% | 2.54% |
Correlation
The correlation between NCPB and FAAR is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | -0.14 |
The correlation between NCPB and FAAR shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCPB vs. FAAR — Ранг доходности на риск
NCPB
FAAR
Сравнение NCPB c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCPB | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.52 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 15.18 | -9.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCPB и FAAR
Максимальная просадка NCPB за все время составила -3.59%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCPB и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCPB | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.59% | -18.03% | +14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -6.29% | +3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -6.29% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -7.82% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.87% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCPB и FAAR
Текущая волатильность для Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) составляет 0.94%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что NCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCPB | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 2.55% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 9.68% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 13.38% | -9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 12.96% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 11.54% | -7.22% |
Сравнение комиссий NCPB и FAAR
NCPB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCPB и FAAR
Дивидендная доходность NCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности FAAR в 9.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.66% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 5.20% | 5.21% | 5.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCPB and FAAR have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAAR has higher volatility (2.55%) compared to NCPB (0.94%). In terms of maximum drawdown, NCPB dropped -3.59% vs FAAR's -18.03%.
On 1-year performance, FAAR leads with 28.33% vs 5.33% for NCPB. On fees, NCPB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NCPB has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 28.33% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCPB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 5.20% for NCPB.
NCPB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Nuveen and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for NCPB and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCPB и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор