Сравнение NCPB с CAAA
NCPB (Nuveen Core Plus Bond ETF) and CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, NCPB returned 6.20% vs 5.28% for CAAA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NCPB charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for CAAA.
Доходность
Сравнение доходности NCPB и CAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCPB показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.56%.
NCPB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAAA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCPB и CAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 0.47% | 7.69% | 3.55% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.56% | 8.03% | 3.89% |
Correlation
The correlation between NCPB and CAAA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between NCPB and CAAA has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCPB vs. CAAA — Ранг доходности на риск
NCPB
CAAA
Сравнение NCPB c CAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCPB | CAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.55 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 7.88 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCPB | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.83 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок NCPB и CAAA
Максимальная просадка NCPB за все время составила -3.59%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCPB и CAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCPB | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.59% | -2.24% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.08% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.04% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.56% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.67% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCPB и CAAA
Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что NCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCPB | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.04% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.16% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 3.07% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.34% | 3.21% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.34% | 3.21% | +1.13% |
Сравнение комиссий NCPB и CAAA
NCPB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCPB и CAAA
Дивидендная доходность NCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности CAAA в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.30% | 6.09% | 4.01% |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 5.22% | 5.21% | 5.14% |
Часто задаваемые вопросы
NCPB and CAAA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCPB has higher volatility (1.25%) compared to CAAA (1.04%). In terms of maximum drawdown, NCPB dropped -3.59% vs CAAA's -2.24%.
On 1-year performance, NCPB leads with 6.20% vs 5.28% for CAAA. On fees, NCPB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, CAAA has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NCPB has performed better with a 6.20% return vs 5.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCPB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for CAAA.
CAAA has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 5.22% for NCPB.
They also come from different issuers: Nuveen and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for NCPB and 0.55% for CAAA.
NCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCPB и CAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор