PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCPB с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCPB с CAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).

NCPB и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCPB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NCPB и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCPB и CAAA

2026 (YTD)20252024
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		-0.18%7.69%3.55%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.03%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, NCPB показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.24%.

NCPB

1 день
0.01%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Plus Bond ETF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с NCPB:
NCPB с SPHYNCPB с BNDNCPB с KDRNNCPB с OACPNCPB с SYSBNCPB с VPLSNCPB с ZHOG
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY

Сравнение комиссий NCPB и CAAA

NCPB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

NCPB vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCPB
Ранг доходности на риск NCPB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCPB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCPB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCPB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCPB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCPB c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCPBCAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.65

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.40

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.72

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

9.51

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCPB vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCPB на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа CAAA равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCPB и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCPBCAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.65

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.92

-0.70

Корреляция

Корреляция между NCPB и CAAA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCPB и CAAA

Дивидендная доходность NCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности CAAA в 5.68%

TTM20252024
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		5.20%5.21%5.14%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%

Просадки

Сравнение просадок NCPB и CAAA

Максимальная просадка NCPB за все время составила -3.59%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCPB и CAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

NCPBCAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.59%

-2.24%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.08%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.35%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.52%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.59%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NCPB и CAAA

Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что NCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCPBCAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.20%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

2.18%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

3.34%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

3.23%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

3.23%

+1.15%