Сравнение NCOIX с SPXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX).
NCOIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г.. SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности NCOIX и SPXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCOIX и SPXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCOIX Nuveen High Yield Income Fund | 0.05% | 9.61% | 9.44% | 17.36% | -9.98% | 6.64% | 2.08% | 12.79% | -0.60% | 6.17% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -7.83% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
Доходность по периодам
С начала года, NCOIX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции NCOIX уступали акциям SPXX по среднегодовой доходности: 6.75% против 9.25% соответственно.
NCOIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 6.75%
SPXX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCOIX и SPXX
NCOIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SPXX в 0.89%.
Доходность на риск
NCOIX vs. SPXX — Ранг доходности на риск
NCOIX
SPXX
Сравнение NCOIX c SPXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCOIX | SPXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.22 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.28 | 0.44 | +2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.06 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.32 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 1.11 | +11.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCOIX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.22 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.45 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.50 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.36 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между NCOIX и SPXX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCOIX и SPXX
Дивидендная доходность NCOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности SPXX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCOIX Nuveen High Yield Income Fund | 8.42% | 9.10% | 7.41% | 10.49% | 5.79% | 5.12% | 5.51% | 5.38% | 6.28% | 6.88% | 7.29% | 7.59% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.28% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок NCOIX и SPXX
Максимальная просадка NCOIX за все время составила -23.02%, что меньше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCOIX и SPXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCOIX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -52.39% | +29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -13.00% | +9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.41% | -18.09% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -43.99% | +20.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -9.24% | +8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -7.51% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 3.75% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCOIX и SPXX
Текущая волатильность для Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) составляет 1.74%, в то время как у Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что NCOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCOIX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 4.96% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 9.29% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 17.96% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 15.80% | -10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 18.39% | -12.76% |